壓力測試銀行擬列常態業務

壓力測試銀行擬列常態業務

資料來源: 聯合新聞網 2010/08/30

為了解銀行對風險的承受度，金管會要求各銀行進行壓力測試，據了解，各大公股行庫除了照實填報外，紛紛考慮強化風控系統，打算將壓力測試列為常態業務。

以第一銀行來說，不但投入近3億元的資金添購軟、硬體系統，建置程式設計與團隊，也對近來傳出無薪假、減產的面板廠，設定情境進行即時的壓力測試。一銀主管說，未來會針對信用、流動性及市場風險三塊，分季、半年及一年為期，進行自我檢測。台銀、土銀則透過提升軟體數據的詳細程度，為將來自作壓力測試累積資料。華銀及彰銀，也投入上千萬元資金，更新風控系統。行庫主管表示，金管會要求壓力測試，主要是針對各界最關心的房價泡沫可能帶來的風險，全面檢視各銀行有無需要增資、調整資本適足率等結構，屬於一次性目的；不過，銀行已投入大量人力、金錢與時間建置系統，未來將延伸測試範圍，將測試變為常態，讓銀行有效降低曝險部位。行庫主管表示，這次金管會要求的項目相當細緻，如果資料不足，可能無法呈現風險全貌。舉例來說，如果房貸資料不夠充分，無法辨別當期貸放成數（current loan-to value，CLTV）及無擔保授信餘額占月收入比重（debt burden ratio，DBR），就金管會的問卷來看，銀行可能就會被歸到較高風險的族群，因此風控系統的詳盡程度相當重要。這次壓力測試也讓銀行發現資訊量不足，紛向聯徵中心取得大量資料，重新設計系統。

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五大項目觀察重點

壓力測試將於9月15日交卷，大型行庫主管表示，除政府放款不用「作答」外，民間企業放款、房貸、消金、海外放款及海外投資五大項目，是金管會觀察重點。其中，民間企業放款及房貸方面，銀行不須等到整體結果出爐，已開始調整放款結構。今年歐美經濟景氣復甦不如預期，電子科技業第二季庫存偏高，台灣電子科技業上游近來驚傳面板廠減產、要求員工放假。由於面板廠聯貸案都以百億元為單位，若情況有擴大趨勢，銀行會設定減產量、違約率、無薪假天數的情境，算出可能的風險、自我承受風險能力，並依此精算出「授信額度」，調整企金放款結構。例如一銀在去年初茂德宣布申請重整後，即針對DRAM產業進行壓力測試，計算出自我有多少承受能力；一銀發言人周伯蕉表示，這是自我設定情境、提供內部參考所用。在房貸部分，金管會將情境設定在房價下跌8%、15%，模擬匯率、利率、經濟成長率、失業率等各項情境指標變化。不過，因為央行調控房市，各行庫已開始嚴控房貸業務，例如放款成數調降至六成、利率提升到2%以上等，將有效降低風險發生時損失程度。

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Dr. Chao Yuang Shiang (PH.D in management), Assistant professor,Dep.of Finance,Nanhua University,Taiwan.
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